Connors Rsi Strategy Guidebook

Oferta especial para os membros do TradersCoach Aqui está sua cópia gratuita do Guia de Estratégia Connors RSI Temos o prazer de anunciar o desenvolvimento de um novo Oscilador de Negociação: ConnorsRSI. O ConnorsRSI está disponível para o seu uso sem nenhum custo - juntamente com um guia de estratégia livre com divulgação completa para ajudá-lo na negociação deste oscilador. Para fazer o download do Guia GRATUITO de ldquoAn Introdução ao ConnorsRSIrdquo, clique aqui. Ao longo dos anos, a Connors Research pesquisou e quantificou o oscilador de 2 períodos e descobriu que ele era um dos melhores osciladores estatísticos para os comerciantes. ConnorsRSI é o oscilador de próxima geração com bordas significativamente maiores em extremos de mercado, e está disponível para todos usarem sem nenhum custo. Convidamos você a dar uma olhada no ConnorsRSI e na estratégia em detalhes. Se você tiver alguma dúvida, por favor, ligue diretamente para 1-888-484-8220 ext. 3. 9 am-5pm ET, M-F, (ou 973-494- 7311 fora dos EUA) P. S. Você pode estar entre os primeiros comerciantes a negociar este novo indicador poderoso. Faça o download da sua cópia gratuita hoje. O Grupo Connors, Inc. 10 Exchange Place Suite 1800 Jersey City, NJ 07302 Disclaimer: Nada neste e-mail deve ser considerado conselho personalizado. O Grupo Connors, Inc. (Empresa) não é um serviço de consultoria de investimento, nem um conselheiro de investimento ou corretor-negociante registrado e não pretende dizer ou sugerir quais os valores mobiliários ou moedas que os clientes devem comprar ou vender por si mesmos. Embora nossos funcionários possam responder a suas perguntas gerais de atendimento ao cliente, eles não estão licenciados sob as leis de títulos federais e estaduais para tratar sua situação de investimento particular. Assim, nenhuma comunicação por nossos funcionários para você deve ser considerada como um conselho de investimento personalizado. Além disso, os analistas e funcionários ou afiliados da Companhia podem deter posições nas ações, moedas ou indústrias discutidas aqui. Você entende e reconhece que há um grau muito alto de risco envolvido na negociação de valores mobiliários e / ou moedas. A Empresa, os autores, o editor e todos os afiliados da Empresa não assumem qualquer responsabilidade pelos seus resultados de negociação e investimento. As declarações factuais no site da Companhia, ou em suas publicações, são feitas na data indicada e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Empresa não assume qualquer responsabilidade por quaisquer resultados de negociação e / ou investimento que você possa obter usando essas informações. Não deve ser assumido que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nestes produtos serão rentáveis ​​ou que não resultará em perdas. Os resultados anteriores de qualquer comerciante individual ou sistema de negociação publicado pela Companhia não são indicativos de retornos futuros por esse operador ou sistema e não são indicativos de retornos futuros que sejam realizados por você. Além disso, os indicadores, estratégias, colunas, artigos e todos os outros recursos dos produtos da Companhia (coletivamente, a Informação) são fornecidos apenas para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretados como conselhos de investimento. Exemplos apresentados no site da Companys são apenas para fins educacionais. Tais configurações não são solicitações de qualquer ordem para comprar ou vender. Consequentemente, você não deve confiar unicamente na Informação ao fazer qualquer investimento. Em vez disso, você deve usar a informação apenas como um ponto de partida para fazer pesquisa independente adicional, a fim de permitir que você formar sua própria opinião sobre investimentos. Você deve sempre verificar com seu consultor financeiro licenciado e conselheiro fiscal para determinar a adequação de qualquer investimento. RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM CERTAS LIMITAÇÕES INERENTES. DESCONHECIDO UM RELATÓRIO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM NEGOCIAÇÃO REAL E NÃO PODEM SER IMPACTADOS POR CORREÇÃO E OUTRAS TAXAS DE SLIPPAGE. TAMBÉM, SENDO QUE OS COMÉRCIOS NÃO FORAM REALMENTE EXECUTADOS, OS RESULTADOS PODERÃO TER OU NÃO COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE HOUVER, DE CERTOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. OS PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL SÃO TAMBÉM SUJEITOS AO FATO QUE SÃO PROJETADOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO SENDO QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU É POSSÍVEL CONSEGUIR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS MOSTRADOS. Desenvolvido por Larry Connors, a estratégia RSI de 2 períodos é uma estratégia de negociação de reversão média projetada para comprar ou vender títulos depois de um período corretivo. O Grupo Connors, Inc. 10 Exchange Place Suite 1800 Jersey City, A estratégia é bastante simples. Connors sugere procurar oportunidades de compra quando RSI de 2 períodos se move abaixo de 10, que é considerado profundamente sobrevendido. Inversamente, os comerciantes podem procurar oportunidades de venda a descoberto quando RSI de 2 períodos se move acima de 90. Esta é uma estratégia de curto prazo bastante agressiva projetada para participar de uma tendência em curso. Não é projetado para identificar topos ou fundos principais. Antes de olhar para os detalhes, note que este artigo foi concebido para educar os cartistas sobre as estratégias possíveis. Não estamos apresentando uma estratégia de negociação autônoma que possa ser usada imediatamente. Em vez disso, este artigo destina-se a melhorar o desenvolvimento da estratégia e refinamento. Há quatro etapas para esta estratégia e os níveis são baseados em preços de fechamento. Primeiro, identifique a tendência principal usando uma média móvel de longo prazo. Connors defende a média móvel de 200 dias. A tendência de longo prazo é para cima quando uma segurança está acima do seu SMA de 200 dias e para baixo quando uma segurança está abaixo do seu SMA de 200 dias. Os comerciantes devem procurar oportunidades de compra quando acima dos 200 dias SMA e oportunidades de venda a descoberto quando abaixo do SMA de 200 dias. Em segundo lugar, escolha um nível RSI para identificar oportunidades de compra ou venda dentro da maior tendência. Connors testado RSI níveis entre 0 e 10 para a compra, e entre 90 e 100 para a venda. Connors descobriu que os retornos eram maiores quando compravam um mergulho RSI abaixo de 5 que em um mergulho RSI abaixo de 10. Em outras palavras, o menor RSI mergulhado, maior os retornos em posições longas subseqüentes. Para as posições curtas, os retornos foram maiores quando vendidos - short em um aumento RSI acima de 95 que em um aumento acima de 90. Em outras palavras, quanto mais curto prazo super-comprado a segurança, maiores retornos subseqüentes em uma posição curta. A terceira etapa envolve a compra real ou vender-curto prazo eo momento de sua colocação. Os cartistas podem assistir o mercado perto do fim e estabelecer uma posição antes do fechamento ou estabelecer uma posição na próxima abertura. Há vantagens e desvantagens para ambas as abordagens. Connors defende a abordagem antes do fechamento. Comprar imediatamente antes do fechamento significa que os comerciantes estão à mercê do próximo aberto, que poderia ser com uma abertura. Obviamente, esta lacuna pode aumentar a nova posição ou imediatamente diminuir com um movimento de preço adverso. Esperar pela abertura dá aos comerciantes mais flexibilidade e pode melhorar o nível de entrada. A quarta etapa é definir o ponto de saída. Em seu exemplo usando o SampP 500, Connors advoga a saída de posições longas em um movimento acima do SMA de 5 dias e posições curtas em um movimento abaixo do SMA de 5 dias. Esta é claramente uma estratégia de negociação a curto prazo que irá produzir saídas rápidas. Os Chartists devem também considerar um batente de arrasto ou empregar o SAR parabólico. Às vezes, uma tendência forte se apodera e paradas de arrasto assegurarão que uma posição permanece enquanto a tendência se estender. Onde estão as paradas Connors não advoga usando paradas. Sim, você leu direito. Em seus testes quantitativos, que envolveu centenas de milhares de negócios, Connors descobriu que as paradas realmente prejudicam o desempenho quando se trata de ações e índices de ações. Enquanto o mercado realmente tem uma deriva para cima, não usando paradas pode resultar em perdas e grandes retiradas desmedido. É uma proposição arriscada, mas, novamente, a negociação é um jogo arriscado. Os cartistas precisam decidir por si mesmos. Exemplos de Negociação O gráfico abaixo mostra o DDR SPD (DIA) com o SMA de 200 dias (vermelho), SMA de 5 períodos (rosa) eo RSI de 2 períodos. Um sinal de alta ocorre quando o DIA está acima do SMA de 200 dias e o RSI (2) se move para 5 ou menos. Um sinal de baixa ocorre quando DIA está abaixo do SMA de 200 dias e RSI (2) se move para 95 ou superior. Havia sete sinais durante este período de 12 meses, quatro bullish e três bearish. Dos quatro sinais de alta, o DIA avançou três vezes mais de quatro vezes, o que significa que estes poderiam ter sido lucrativos. Dos três sinais de baixa, o DIA moveu-se para baixo apenas uma vez (5). A DIA se movimentou acima dos 200 dias da SMA após os sinais de baixa em outubro. Uma vez acima do SMA de 200 dias, o RSI de 2 períodos não se moveu para 5 ou menos para produzir outro sinal de compra. No que diz respeito a um ganho ou perda, que dependeria dos níveis utilizados para o stop-loss e tomada de lucro. O segundo exemplo mostra a Apple (AAPL) negociando acima de seus 200-dia SMA durante a maior parte do tempo. Havia pelo menos dez sinais de compra durante este período. Teria sido difícil evitar perdas nos cinco primeiros, porque a AAPL ziguezagueou mais baixa de fevereiro a meados de junho de 2011. Os segundos cinco sinais saíram muito melhores como AAPL em ziguezague mais alto de agosto a janeiro. Olhando para este gráfico, é claro que muitos desses sinais foram cedo. Em outras palavras, a Apple mudou para novos mínimos após o sinal de compra inicial e, em seguida, recuperou. Como com todas as estratégias de negociação, é importante estudar os sinais e procurar maneiras de melhorar os resultados. A chave é evitar o ajuste da curva, o que diminui as chances de sucesso no futuro. Conforme observado acima, a estratégia RSI (2) pode ser precoce porque os movimentos existentes continuam freqüentemente após o sinal. A segurança pode continuar mais alta após RSI (2) surtos acima de 95 ou inferior após RSI (2) mergulha abaixo de 5. Em um esforço para remediar esta situação, os chartists devem procurar algum tipo de pista que os preços realmente reverteram após RSI (2) Atinge seu extremo. Isso poderia envolver a análise de candlestick, padrões de gráfico intraday, outros osciladores de momentum ou mesmo ajustes para RSI (2). RSI (2) surge acima de 95 porque os preços estão subindo. Estabelecer uma posição curta enquanto os preços estão subindo pode ser perigoso. Os cartistas poderiam filtrar esse sinal esperando que o RSI (2) voltasse abaixo de sua linha central (50). Da mesma forma quando uma segurança está negociando acima de seus 200-dia SMA e RSI (2) se move abaixo de 5, chartists poderia filtrar este sinal, esperando RSI (2) para mover acima de 50. Isso sinalizaria que os preços realmente fizeram algum tipo de curto - term turn. O gráfico acima mostra Google com sinais RSI (2) filtrados com uma cruz da linha central (50). Havia bons sinais e sinais ruins. Observe que o sinal de venda de outubro não entrou em vigor porque o GOOG estava acima do SMA de 200 dias no momento em que o RSI se movia abaixo de 50. Observe também que as lacunas podem causar estragos nos comércios. As abas de meados de julho, meados de outubro e meados de janeiro ocorreram durante a temporada de ganhos. Conclusões A estratégia RSI (2) dá aos comerciantes a chance de participar de uma tendência contínua. Connors afirma que os comerciantes devem comprar retrocessos, não breakouts. Por outro lado, os comerciantes devem vender oversold bounces, não apoiar quebras. Esta estratégia se encaixa com sua filosofia. Mesmo que os testes de Connors039 mostrem que as paradas prejudicam o desempenho, seria prudente para os comerciantes desenvolver uma estratégia de saída e stop-loss para qualquer sistema de negociação. Os comerciantes podem sair longos quando as condições tornam-se overbought ou definir uma parada à direita. Da mesma forma, os comerciantes poderiam sair shorts quando as condições tornam-se oversold. Tenha em mente que este artigo é projetado como um ponto de partida para o desenvolvimento do sistema de negociação. Use essas idéias para aumentar seu estilo de negociação, preferências de risco-recompensa e julgamentos pessoais. Clique aqui para ver um gráfico do SampP 500 com RSI (2). Abaixo está o código para o Advanced Scan Workbench que os membros Extra podem copiar e colar. RSI (2) Sinal de compra: Como eu aplico Connors8217 RSI (2) a pechinchas de negociação Como eu mencionei na parte I desta série (pechinchas de negociação em melhores ações Wall Street8217s. 21 de julho de 2009). Há duas abordagens comumente usadas na negociação: as ações de negociação quebrando (defendido por IBD, entre outros) e negociação de ações puxando para trás (defendido por L. Connors, entre outros). I8217m particularmente interessado em como essas abordagens se aplicam à negociação de ações fundamentalmente sólidas, especialmente aqueles com valor deixado em seu preço. Aqui, I8217ll descrever uma estratégia destinada a negociação pullbacks. Se você estiver olhando para o comércio de uma das estratégias mais poderosas pullbacks disponíveis para os comerciantes de hoje, encomendar o nosso recentemente atualizado guia 8211 The Long Pullbacks Strategy 8211, clicando aqui hoje. Trinta e duas ações foram escolhidas para demonstrar uma estratégia que desencadeia uma compra de fim de dia quando seu RSI (2) cai abaixo de um valor de gatilho (2,5, 5,0, 10 ou 20) e um fim de dia vendido quando seu RSI (2 ) Fecha acima de 70. Todos os comércios foram executados entre janeiro primeiro e 25 de setembro deste ano. Essas 32 unidades eram fundamentalmente sólidas, conforme determinado por uma série de ecrãs fundamentais, com valor remanescente no seu preço, conforme indicado pelos respectivos rácios PEG. Cada um tinha sido uma escolha TSM ao longo do último trimestre. Como exemplo, considere o Comércio 2 (Gráfico I) que exigiu que o RSI (2) fechasse abaixo de 5,0 antes de se entrar muito perto do fechamento. A posição seria então fechada no final do dia quando o RSI (2) excedesse 70. Nota, ambas as decisões comerciais seriam feitas nos últimos cinco minutos de cada sessão de negociação. Utilizando esta estratégia, essas 32 ações teriam gerado 138 negócios (79,0 vencedores) e um lucro médio de 70 centavos por ação negociada (a melhor porcentagem de vitórias das quatro estratégias, embora a Estratégia 1 tivesse um melhor lucro médio). Observe, as caixas vermelhas destacar as ações que geraram perdas globais. Os seguintes resultados de lucro / perda (73.950) poderiam ter sido gerados a partir da Estratégia 2, fazendo 150 negócios de 1.000 ações cada. Embora cada uma dessas quatro estratégias forneceu pontos de entrada e saída de comércio muito bons para esses estoques de qualidade, prefiro a combinação de taxa de vitórias para o número de negócios oferecidos pela segunda estratégia por causa do número de negócios. Note também, a última linha que mostra que durante este mesmo período de tempo, SPY (ETF para SampP 500), gerou perdas com todas as quatro estratégias. O gráfico de preços de seis meses para CPLA mostra onde cinco dos negócios da estratégia 3 ocorreram. Embora todos fossem lucrativos, uma saída que permitisse ficar uns dias mais tarde no comércio teria produzido retornos melhores. Exigir que o estoque esteja acima de sua média móvel de 200 dias provavelmente eliminaria negócios mais arriscados. Finalmente, considere como a compra e venda de pressão varia para um estoque de qualidade que tem valor. Uma vez identificado, todo mundo quer possuí-lo (eu e você, assim como as instituições), então a pressão de compra aumenta seu preço, até um ponto em que se torna extremamente sobre-comprada: os investidores param de comprar comerciantes vendem suas posições e os vendedores curtos O estado de sobrecompra. Pressão de venda temporariamente ganha, e queda de preços. O retrocesso começa, mas ao mesmo tempo, instituições, investidores e comerciantes procuram um ponto de reentrada: com o apoio de uma grande média móvel (20, 50 ou 200 dias), a uma inversão anterior de preços (vale ou colina anterior) ) Ou a um nível de Fibonacci maior (38,2, 50 ou 61,8). Embora meu trabalho usando pesquisas de reconhecimento de padrões tenha mostrado algo simetricamente agradável sobre os níveis de Fib que faz com que as pessoas reajam lá, essas áreas de apoio não são mágicas, apenas auto-realizáveis ​​porque o dinheiro inteligente reage lá. Negociar (ou investir em) ações de qualidade em pullback apresenta uma oportunidade de baixo risco e alto lucro para o indivíduo, bem como para as instituições. Richard Miller. Ph. D. 8211 Statistics Professional, é o presidente da TripleScreenMethod e PensacolaProcessOptimizaton.