Trading Channel Breakouts com Moving Average Filters A tendência é o seu amigo. Wersquove todos o ouviram. Em retrospecto ndash quase parece muito fácil. Comprar antes de uma tendência de alta prolongada e apenas o preço de passeio no caminho para cima. A tendência pode parecer tão limpa quando se olha para trás no tempo ndash que nós canrsquot imagine sempre questionando a força por trás do bullishness que impulsiona o preço ainda mais. Na verdade ndash captura esses movimentos é muito mais difícil do que à primeira vista. No momento em que o preço começou a correr para cima, nós nos perguntamos se o trem já tinha deixado a estação se itrsquos tarde demais para colocar nosso dinheiro na linha em uma expectativa de que o movimento inicial enorme continuar. Se o preço tivesse, por acaso, puxado para trás ndash perguntamos se ou não o movimento original era falso e começando a ser retraced em cima. Estes são dilemas que os especuladores enfrentaram durante anos. Isto é exatamente como o comércio Breakout foi suportado. Os comerciantes observariam que, como o mercado estava fazendo novas elevações, ou novas baixas preço ndash poderia continuar a negociar nessa direção. A arte de trocar um breakout é apenas que ndash identificar os pontos altos e baixos com que o comerciante queria olhar para o preço para executar nessa direção. Existem inúmeras maneiras de denotar um alto nível, um rsquo ou um baixo lsquo. Pode-se esperar até que apenas altos ou baixos anuais (em um período de 12 meses) foram feitas, em busca do lsquocleanest, rsquo move que um par de moedas faz . No entanto, que poderia ser uma tarefa tediosa como máximos anuais e mínimos arenrsquot feitas muito frequentemente e trocas comerciais neste estilo iria deixar o comerciante com apenas algumas entradas válidas a cada ano. No entanto, muitos comerciantes têm procurado e encontrou maneiras de negociar este estilo enquanto ainda recebendo lsquoentries suficiente, rsquo para permanecer interessado na estratégia. Um dos métodos mais populares para fazer isso implica o uso de canais de preços. Os Canais de Preços mostrarão ao comerciante o valor mais alto eo ndash mais baixo para os últimos X períodos com X sendo uma entrada variável do usuário para o número de velas ou barras para olhar para trás. Por exemplo ndash um canal de preço com uma entrada de 20 no gráfico horário EUR / USD mostrar-nos-á a mais alta alta que foi atingida, ea menor baixa que foi atingido durante as últimas 20 horas. Como você pode ver ndash como novas baixas são feitas ndash o menor preço canal será, consequentemente, mover menor indicando que a menor baixa para os últimos 20 períodos está sendo feita. Os comerciantes adotaram este indicador de modo que como um alto novo foi feito ndash eles iriam por muito tempo e como os pontos baixos novos foram feitos ndash vão curtos. Esta é uma estratégia de canal de preço básico, utilizando cada violação acima e abaixo dos canais de preço de 20 períodos. As posições são fechadas quando um contador de sinal é gerado (exemplo ndash posição longa é fechada quando o preço atinge menor preço canal ea estratégia fica curta). Como você pode ver abaixo ndash ao adicionar a estratégia de Canais de Preços para o ndash de gráfico As posições longas são abertas em uma violação do canal de preço superior posições ndash curtas sendo abertas em uma batida do canal de preço mais baixo. A parte difícil da estratégia é quando o mercado está ligado à faixa: posições longas que se abrem em resistência ou posições curtas que se abrem no suporte são interrompidas como preço não consegue fazer novos altos ou baixos. Executando esta Estratégia básica de Preço de Canal em um gráfico horário do AUD / USD, vemos o que teria ascendido a um desempenho extremamente variável. Na curva de equidade abaixo, estamos olhando para uma conta hipotética com um saldo inicial de 5.000 e uma estimativa do desempenho que esta estratégia teria oferecido no passado. Como você pode ver ndash no final do período de teste ndash a estratégia foi positiva (por aproximadamente 390 ou 7,8 do saldo inicial inicial). Mas durante todo o período de teste o desempenho do ndash foi extremamente variável. Você pode ver vários pontos durante todo o período de teste (dados horários a partir de 13/08/2009 para o período atual) em que a estratégia teria sido em uma posição geral perdedor. Muitos comerciantes tentam mitigar o dano que pode ser apresentado à estratégia em mercados de gama limitada por apenas negociação breakouts em mercados que estão exibindo um longo prazo lsquotrend. rsquo Mais uma vez, existem inúmeros maneirismos que podemos usar para definir a tendência, mas Para o bem de testar a estratégia ndash letrsquos olhar para um dos mais básicos: O 2 Moving Average crossover. Ao empregar o Crossover de 2 Moving Average como um Trend-Filter, o Fast Moving Average ficando acima do Slow Moving Average implicaria bullishness. Nestas condições, estaríamos apenas tomando as entradas longas em uma violação do canal de preço superior. Por outro lado ndash que seria apenas tomar posições curtas quando o Fast Moving Average está abaixo da média Slow Moving, e preço penetra o menor preço canal. A adição do filtro de tendências ajudou o desempenho histórico de nossa estratégia de fuga. Usando uma entrada de 20 períodos para o Fast Moving Average e uma entrada de 100 períodos para o ndash Slow Moving Average podemos ver que a estratégia negociada com o que parece ser um pouco mais coerência. Enquanto a estratégia ganhou apenas uma quantidade moderada mais com o filtro de tendência (ganho líquido no back-teste com Trend Filter está agora em 470,10 ou 9,4 no capital inicial), o seu deve notar que os períodos de retirada parecem menos violentos e erráticos no Nova curva patrimonial. Mas e se nós quisemos dar um passo adiante Muitos comerciantes gostam de limitar a quantidade em risco em posições que eles abrem. Isso é muito normal com o Breakout trading ndash como Breakouts falsos (vezes que o preço penetra a resistência, mas volta logo abaixo) pode ser abundante. Ao adicionar um stop ndash o comerciante pode potencialmente mitigar o dano dos lsquofalsersquo Breakouts, enquanto ao mesmo tempo ndash permitindo que as posições que o comércio rentável para continuar a correr. Com a adição de paradas e limites, o comerciante agora pode calcular seu risco em uma base por posição ndash garantindo que o risco de assumir novas posições vai ser adequadamente compensado pela quantidade que potencialmente poderia ganhar. Usando um padrão 1: 2 Risk to Reward ratio (como é defendido como um mínimo para este estilo de negociação no The DailyFX Trading Course), observamos a melhoria do desempenho histórico da estratégia Breakouts. A estratégia agora está utilizando uma parada de 25 pip e um lucro de 50 pip em cada posição que é aberta. A estratégia agora nos deu um desempenho geral mais alto, produzindo um lucro líquido testado de volta acima de 100 maior do que nossa estratégia de breakout usando um filtro de tendência e quase 200 mais do que usando canais de preços simples. E talvez ainda mais atraente, a estratégia agora back-testes com a consistência do que muitos comerciantes estão procurando. Esta estratégia foi completamente automatizada para a plataforma Strategy Trader, e está disponível gratuitamente para qualquer pessoa interessada. Esta é uma das muitas estratégias encontradas no ldquoFree Trading Strategies, rdquo encontrado dentro dos fóruns do DailyFX dedicado especificamente para a estratégia Trader plataforma. Você é mais do que bem-vindo para fazer o download, testar e negociar com esta estratégia, assim como muitos outros. Por favor, siga os links abaixo para obter mais informações: DailyFX Estratégias de Negociação: Estratégias de Negociação Livre: Estratégia de Estratégia Forex: Sistema de Breakout de Canal com Filtro de Volatilidade Usando a alta volatilidade Channel Breakout estilo sistemas de negociação historicamente funcionou bem em grandes pares de moedas, Mostrou-se bastante vulnerável a mudanças nas condições de mercado. Tal streakiness o torna um candidato principal para filtros de volatilidade, e as expectativas de volatilidade de opções de FX mostram promessa em determinar o momento oportuno para negociar a estratégia de troca Channel Breakout. Channel Breakout Trading System: Pontos fortes e fracos O Channel Breakout indicador de negociação é impressionante em sua simplicidade e ainda tem mostrado promessa como uma estratégia de negociação autônoma. O conceito é direto: traçar uma linha no ponto mais alto do último N número de barras eo menor ponto baixo do mesmo. Essas linhas fornecem o canal, ea estratégia de Breakout Channel simplesmente procura trocar breakouts em qualquer direção. Indicador de Breakout de Canal em Pares de Euro / Dólar Americano Gerado usando o Trader de Estratégia FXCM No gráfico acima podemos ver o indicador Channel Breakout e vários negócios hipotéticos usando os altos e baixos do canal como pontos de entrada. À primeira vista, podemos rapidamente obter um bom senso de onde esta estratégia teve êxito e falhou no passado. A estratégia compra o EURUSD no par mais alto mais alto dos últimos 20 dias e vende a menor baixa. Se o preço voltar rapidamente, ele terá comprado e vendido com os piores preços possíveis e, como tal, faz mal nos mercados de gama limitada. Isso é praticamente o oposto exato da estratégia de Índice de Força Relativa de intervalo. E como tal, faz sentido usar um filtro de condições de mercado semelhante para determinar as condições de negociação do mercado adequado. Opções de Forex Expectativas de volatilidade de mercado: previsão de condições de mercado Como em nosso sistema de filtro de negociação RSI. Vamos mais uma vez usar os preços das opções forex para ler as expectativas de volatilidade do mercado. A seção a seguir é uma cópia direta do artigo anterior e os leitores podem ignorá-lo se já estiverem familiarizados com o conceito de volatilidade implícita de opções de câmbio: As expectativas de volatilidade são um fator muito importante na determinação do preço de uma opção. Uma opção se tornará mais cara se os traders esperam que a moeda subjacente se mova substancialmente durante o período de tempo especificado. Na verdade, podemos olhar para um preço de opções e derivar o volatilitydquo ldquoimplied que nos diz exatamente quanto preço das opções atuais prevê a moeda vai passar por sua expiração. Já usamos esses índices em vários relatórios do DailyFX, e é uma extensão natural para discutir como eles podem ser úteis para nossa estratégia de RSI de referência. Em nosso Outlook semanal da estratégia de Forex. Usamos uma derivada específica dos níveis de volatilidade implícita para determinar os nossos vieses de estratégia para pares de moedas individuais. Volatilidade Percentil ndash Quanto maior o número, mais provável é que vejamos fortes movimentos no preço. Esse número nos informa onde os níveis de volatilidade implícita atual estão em relação aos últimos 90 dias de negociação. Descobrimos que as volatilidades implícitas tendem a permanecer muito altas ou muito baixas por longos períodos de tempo. Como tal, é útil saber onde está o nível de volatilidade implícita atual em relação à sua faixa de médio prazo. Estenderemos esta idéia para desenvolver um filtro de negociação para a estratégia de Breakout de Canal sensível à volatilidade com as seguintes regras de negociação: Forex Channel Breakout System com Volatility Filter Entry Rule: Defina uma ordem de entrada de stop para comprar o par de moedas no seu mais alto Passado 20 barras mais um pip. Defina ordem de entrada de paragem para vender o par de moedas na menor baixa das últimas 20 barras menos um pip. Exit Rule: Estratégia irá sair de um comércio e flip direção quando o sinal oposto é acionado. Também fechará todas as operações abertas se o filtro de volatilidade ultrapassar o limiar acima mencionado. Filtro: Estratégia não pode entrar comércios e deve fechar qualquer comércio aberto se o percentil volatilidade vai abaixo de um limite específico. Backtesting nosso sistema de Breakout Channel com Filtro de Volatilidade Usando o software FXCMs Strategy Trader, codificaremos uma estratégia baseada no Channel Breakout. Embora não possamos compartilhar nossos dados de volatilidade nativamente através da plataforma, o sistema Channel Breakout base está disponível para testes. Veja um guia de vídeo sobre backtesting e otimização de estratégias no Strategy Trader aqui. Faça o download e instale a plataforma Strategy Trader. Em seguida, importar o exemplo de código a seguir de FXCMrsquos Forex Code Source. Para obter um guia de vídeo sobre como importar código-fonte para o programa Strategy Trader, veja aqui. Opções de Forex Efeitos de Filtro de Volatilidade de Mercado na Estratégia de Negociação de Breakout de Canal Nós rodamos esta estratégia nos pares EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, AUDUSD e NZDUSD usando seus respectivos valores de volatilidade. Assumimos custos de transação de 3 pips no EURUSD, USDJPY e USDCHF e 4 pips nos outros. Abaixo estão as hipotéticas curvas patrimoniais da referida estratégia executadas em quatro diferentes limiares de filtro de volatilidade. Gerado usando FXCM Estratégia Trader Embora o desempenho passado não é garantia de retornos futuros, a estratégia mostra a promessa na negociação destes pares de moeda selecionar. A linha de base ldquoUnfilteredrdquo Channel Breakout sistema faz razoavelmente bem para uma idéia tão simples de negociação. Olhando para a repartição entre diferentes limiares de filtro de volatilidade também mostra alguma promessa. O filtermdashcutting o mais aggressive fora de negociar a menos que a figura individual da volatilidade esteja abaixo de seus 90th percentil mdashseems para fazer relativamente bem em uma base risk-adjusted. De acordo com estimativas hipotéticas, o filtro do 90º percentil teria cortado o strategyrsquos pior pico-para-depressão de 16.900 para 8.700 naquele trecho e resultou em maior patrimônio final. A curva de equidade mostrada para o ponto de corte do 75º percentil mostra uma retração ligeiramente maior que a do corte mais agressivo do percentil 90, mas a diferença no patrimônio final teoricamente torna seus retornos ajustados ao risco a melhor de nossas cinco curvas patrimoniais. Esse nível de filtro, aparentemente, permite que a estratégia participe de muitos dos melhores trechos de desempenho, protegendo-o de mercados mais lentos. Nossos piores atores são os níveis de corte de percentil 50 e 25. Embora o menor destes parece manter a estratégia fora dos piores períodos de desempenho inferior, a figura percentil 50 mantém o sistema fora nos momentos errados, enquanto não fazer o suficiente para proteger contra levantamentos. Com base em nossos resultados hipotéticos, parece que os filtros de volatilidade bastante agressivos fazem um trabalho razoavelmente bom na proteção contra períodos de desempenho inferior na estratégia de Breakout Channel. Aplicando Nossa Análise às Estratégias Existentes / Estilos de Negociação Os backtests hipotéticos mostram que a estratégia Channel Breakout é respeitável nos últimos 5 anos de negociação e os resultados da linha de base melhoram visivelmente se introduzimos um filtro baseado em volatilidade implícita. Nós publicamos esses mesmos números de volatilidade todos os dias às 17h para pares de moedas individuais no portal DailyFX Technical Analysis. E os comerciantes podem acompanhar os desenvolvimentos nos níveis de volatilidade implícita no mercado de opções de forex usando a referida página. Embora o desempenho passado nunca seja uma garantia de resultados futuros, nossos backtests sugerem que o sistema Channel Breakout volátil é menos eficiente se nossos níveis de volatilidade estiverem abaixo de seu 75º percentil dos 90 dias anteriores. Dado que vimos que a Estratégia Relative Strength Index executa melhor quando o exato oposto é truemdashvolatility percentiles estão abaixo de 75mdashit parece que temos uma boa combinação de estilos de negociação de referência que têm historicamente bem executado em diferentes condições de mercado. Se você gostaria de sugerir idéias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se livre para e-mail autor David Rodriacuteguez em drodriguezdailyfx. Para ser adicionado a esta lista de distribuição de autorrsquos, e-mail com linha de assunto ldquistribution listrdquo Ver os artigos anteriores nesta série: Escrito por David Rodriacuteguez, Estratega Quantitativo para DailyFX (Falso) Breakout amp Trend Reversal Strategies. Juntou-se em Sep 2006 Status: PIMP (Pips no meu bolso) 128 Posts Eu pessoalmente acho que você realmente não posso prever 100 do tempo quando uma pausa é uma falsa. Mas geralmente quando você troca um frame de tempo mais longo há menos de uma possibilidade de um acontecimento. A melhor maneira de evitar ser queimado mal por um falso break out é a escala em sua posição, tomar uma fração de sua posição pretendida e se o comércio vai a sua maneira adicionar o resto, se não o pior é você ter uma pequena perda e olhar Para o próximo comércio. Espero que isso ajude Egípcio e orgulhoso dele Membro Comercial Inscrito em Ago 2006 11,969 Posts Tente entender o que está ocorrendo para que uma falha falsa ocorra. Que tipo de ordens podem começar a empilhar em torno de uma fuga e como seria este olhar em seu gráfico / ticker acredito entender a dinâmica por trás de sua negociação, ajuda a limpar a imagem acima. E IMO a melhor maneira de jogar uma fuga é esperar por um pullback e um reteste da área anterior breakout. Existem vantagens e desvantagens para todos os diferentes tipos de jogadas breakout, mas as vantagens superam as desvantagens por esperar por um pullback. Entrou em março de 2005 Status: Member 234 Posts This is on the thread intitulado, Worlds Simplest System by TEB63. É muito eficaz para evitar fugas falsas, IMO. 123system. pdf Perda e falha são inevitáveis, mas a miséria é opcional Inscrito em abril de 2007 Status: HARD SHYT SCUBA TRADER 18,771 Posts Tente isso para uma confirmação de uma fuga. Se a fuga é para o lado longo ir muito tempo 15 pips mais alto do que o alto da barra de fuga. Ou seja, se a altura da barra de fuga é 210,3. Vá longo em 210,45. Isso confirmará a direção da tendência. Para shorts usar o oposto. Eu usei esta técnica com muito sucesso em fugas de 50 sma thw em um gráfico de 15 minutos nas negociações GBPJPY. É realmente muito simples. Aqui está um exemplo do gráfico de hoje gbpjpy. A linha roxa é a 50 sma Imagem anexa (clique para ampliar)
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